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由布朗運(yùn)動(dòng)和列維過程聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的一個(gè)有限期的線性二次最優(yōu)隨機(jī)控制問題
胡世培; 賀志民 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院; 諸暨311800
- 線性二次最優(yōu)隨機(jī)控制問題
- 倒向黎卡提微分方程
- 列維過程
- 伴隨方程
- 擬線性迭代方法
摘要：我們研究了由布朗運(yùn)動(dòng)和列維過程聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的線性二次最優(yōu)隨機(jī)控制問題.我們利用深刻的截口定理新的仿射隨機(jī)微分方程存在逆過程.應(yīng)用擬線性貝爾曼原理和單調(diào)迭代收斂方法,我們證明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我們證明了存在一個(gè)最優(yōu)反饋控制且值函數(shù)由相應(yīng)的倒向黎卡提微分方程和相應(yīng)的伴隨方程的初始值合成.
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請(qǐng)咨詢雜志社
應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)
- 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
- 0.29 影響因子
- 教育 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì);主辦單位：中國(guó)數(shù)學(xué)會(huì)概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)
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